东莞证券:东莞证券财富通期权每日策略【投资策略】
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2020-12-10 20:02:21
文档简介:
特别提示:由于期权价格波动较大,变化速度快,风险较大,敬请投资者控制风险。期权有风险,投资需谨慎。请务必阅读末页声明。请务必阅读末页声明。1证券研究报告风险评级:高风险2020年12月10日星期四【【期权市场行情期权市场行情】】1.上证上证50ETF50ETF行情回顾行情回顾12月9日上证50ETF震荡下跌。上证50ETF收于3.47元,涨跌幅为-0.83%。图1:上证50ETF历史行情资料来源:东莞证券研究所,wind数据2.上证上证50ETF期权市场行情分析期权市场行情分析50ETF期权的成交量228.1万张,较前一天增加8.5%;当天持仓量330.1万张,较前一天增加1.9%。从认购认沽比例(CPR)来看,当天成交量认购认沽比CPR较前一天减少12.7%,当天持仓量认购认沽比CPR较前一天增加4.3%。说明短期看多情绪有所减少,而中长期看多情绪有所增加。表1:50ETF期权成交持仓情况日期日期期权期权成交量成交量(万张)(万张)认购认购成交量成交量(万张)(万张)认沽认沽成交量成交量(万张)(万张)期权期权持仓量持仓量(万张)(万张)认购认购持仓量持仓量(万张)(万张)认沽认沽
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