湘财证券：湘财证券基于Dual~Thrust模型的CTA策略11月份效果跟踪【投资策略】
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2020-12-03 19:53:35
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敬请阅读末页之重要声明证券证券研究报告研究报告2020年年12月月2日日湘财证券研究所湘财证券研究所金融工程金融工程研究研究基于基于Dual-Thrust模型的模型的CTA策略策略月月报报基于基于DualDual--ThrustThrust模型的模型的CCTATA策略策略1111月份效果跟踪月份效果跟踪投资要点投资要点Dual-Thrust模型原理模型原理。。Dual-Thrust模型采用前N日的最高价，最低价、最高收盘价和最低收盘价，来确定一个合理的震荡区间Range。利用前一时间点的开盘价和Range，确定当前的上下双轨。如果当前价格向上或者向下突破Range一定的比例，则认为一波上涨或者下跌行情形成，从而产生买入或者卖出信号。Dual-Thrust策略在金融期货上有较大的运用价值策略在金融期货上有较大的运用价值。。尽管受到今平手续费较高的限制，但策略在金融期货上仍有不俗的长期表现。在过去10年中，IF年化收益率为37.35%，夏普比率1.89，Calmar比率1.96；IC年化收益率为58.54%，夏普比率2.36，Calmar比率3.63；IH年化收益率达到26.04%，
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