渤海证券：因子监测周报：长期收益率因子动量效应显著，模型下周看好通信和非银金融【投资策略】
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2020-10-19 13:24:51
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因子监测周报因子监测周报请务必阅读正文之后的免责声明请务必阅读正文之后的免责声明渤海证券股份有限公司具备证券投资咨询业务资格渤海证券股份有限公司具备证券投资咨询业务资格1of138家公司发布定向增发预案进展情况家公司发布定向增发预案进展情况金金融融工工程程研研究究证证券券研研究究报报告告因因子子监监测测周周报报证券分析师证券分析师宋旸022-28451131songyang@bhzq.com研究研究助理助理韩乾SACNO:S1150120080014022-23839192hanqian@bhzq.com核心观点核心观点：：受外盘影响，上周至本周，我国主要市场指数上升趋势显著。因子收益方面，大市值股票与小市值股票的涨跌个数基本一致。技术面因子收益显著，其中月度换手率因子收益最为明显。长期动量因子呈现趋势效应。基本面因子收益不显著。在历史收益率方面，沪深300指数近期表现较好的因子为动量因子和流动性因子，中证500指数表现较好的因子为动量因子、流动性因子以及波动率因子。全市场方面近期表现较好的因子为波动率因子。行业多因子方面，上周至本周食品饮料、煤炭、医药、纺织服装以及国防军工行
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