渤海证券：因子监测周报：估值因子表现回升，模型下周看好通信和非银金融【投资策略】
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2020-11-16 11:06:31
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因子监测周报因子监测周报请务必阅读正文之后的免责声明请务必阅读正文之后的免责声明渤海证券股份有限公司渤海证券股份有限公司具备证券投资咨询业务资格具备证券投资咨询业务资格1of138家公司发布定向增发预案进展情况家公司发布定向增发预案进展情况金金融融工工程程研研究究证证券券研研究究报报告告因因子子监监测测周周报报证券分析师证券分析师宋旸022-28451131songyang@bhzq.com研究研究助理助理韩乾SACNO:S1150120080014022-23839192hanqian@bhzq.com核心观点核心观点：：上周至本周，我国主要市场指数处于区间震荡态势。因子收益方面，全市场大市值股票与小市值股票的涨跌个数基本一致，中证500指数成分股中小市值股票显著跑赢大市值，在行业中性后，沪深300指数大市值股票显著跑赢小市值。基本面因子表现较上周有所回落，估值因子表现有明显回升。动量因子反转效应显著。技术面因子表现持续低迷。在历史收益率方面，全市场近期表现较好的因子为波动率因子。沪深300与中证500指数表现较好的因子均为短期动量因子。行业多因子方面，上周至本周，钢铁、石油
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